Thursday 14 December 2017

Strategie handlu walutami krótkoterminowe


Pamięć ceny Czy coś jest bardziej irytujące niż zatrzymanie się z krótkiej transakcji na absolutnym najwyższym kleszczu ruchu lub wywiezienie z długiego handlu na najniższym dolnym kleszczu, tylko po to, aby ceny były odwrócone, a następnie w końcu kierunek zysku Każdy, kto kiedykolwiek dokonał transakcji, doświadczył tej nieprzyjemnej rzeczywistości więcej niż jeden raz. Pamięć konfiguracji cen jest specjalnie zaprojektowana, aby wykorzystać te ruchy w walutach, starannie skalując się w handlu w oczekiwaniu na odwrót. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać tę strategię w następnym handlu. Strategia Pamięć konfiguracji cen powinna odwołać się do handlowców, którzy gardzą częstymi postojami i chcą utrzymywać konsekwentne, małe zyski. Jednak każdy, kto zajmuje się tą konfiguracją, musi zrozumieć, że podczas gdy rzadko spotyka się z nią, jeśli nie ma, straty mogą być bardzo duże. Dlatego bezwzględnie ważne jest, aby zaszczyt zatrzymać się w tej konfiguracji, ponieważ jeśli nie powiedzie się, może ona przerodzić się w nieustający, nieużywany ruch, który może wysadzić całe konto, jeśli nadal będzie go blednąć. (W celu odczytu w tle, patrz prawidłowe miejsce zleceń Forex). Ta konfiguracja opiera się na założeniu, że punkty nośności i oporu podwójnych wierzchołków i dna podwójnego mają wpływ na działanie cenowe nawet po ich złamaniu. Działają one niemal tak, jak pola magnetyczne, przyciągają akcje cenowe do tych punktów po znacznym zatrzymaniu. Teza za tym założeniem polega na tym, że zajmuje ogromną ilość siły nabywczej, aby przekroczyć wartość poprzedniego przedziału podwójnej górnej przerwy i vice versa dla rozkładu podwójnego dna. W przypadku podwójnej gałęzi, na przykład, złamanie poprzedniej gałęzi wymaga, aby kupujący nie tylko wykorzystywali kapitał i moc, aby przezwyciężyć opór górny, ale także zachować wystarczająco dużo siły, aby podtrzymać rajd dalej. W tym czasie większość pędu została wykorzystana na wyzwanie do podwójnego szczytu i jest mało prawdopodobne, aby zobaczyliśmy ruch o tej samej amplitudzie, jak ten, który stworzył pierwszą wierzchołek. (Więcej informacji można znaleźć w artykule "Podwójne transakcje handlowe" i "Podwójne dno"). Określanie ryzyka Wykorzystujemy symetryczne podejście do określania ryzyka. Używając naszego podwójnego przykładu, zmierzymy amplitudę retrace w podwójnej górze, a następnie dodaj wartość do huśtawki na wysokim, aby utworzyć naszą strefę oporu. Rysunek 1: Pamięć ceny, EURUSD Źródło: FXtrek Intellichart 13 Na rysunku 1 cena wzrasta powyżej początkowego wahacza 1,2060, ale nie może rozciągać się w górę przez pełną amplitudę początkowej rewersycji. Widzimy to często w tabelach godzinowych, jak i dziennych. W gazetach konfiguracja będzie miała mniejszą liczbę awarii, ponieważ rozszerzenia zakresu będą znacznie większe, ale również generują większe straty. Dlatego też przedsiębiorcy muszą przeanalizować zalety i wady każdego podejścia i odpowiednio dostosować swoje parametry ryzyka. Zasady Short Trade 1. Poszukaj ustalonej tendencji wzrostowej, która wykonuje stale wysokie niski poziom. 2. Zwróć uwagę, kiedy ten ruch w górę prowadzi do powrotu na wykresy dzienne lub godzinowe. 3. Upewnij się, że ta powrót jest co najmniej 38.2 oryginalnego ruchu. 4. Wprowadzić krótką połowę pozycji (pozycja nr 1), gdy cena wzrośnie do wysokości obrotu, tworząc podwójną górną krawędź. 5. Zmierz amplituda odcinka powrotnego. 6. Dodać wartość amplitudy do wysokości swingu i uczynić to swoim ostatecznym stopem. 7. Skieruj 50 segmentu powrotu jako swój zysk. Tak więc, jeśli segment odsunięcia wynosi 100, docelowy punkt docelowy to 50 punktów. 8. Jeśli pozycja porusza się przeciw tobie, dodaj drugą połówkę pozycji (pozycja nr 2) w punkcie 50 między huśtawką wysoko i końcową. 9. Zatrzymaj stop w obydwu jednostkach na najwyższym zatrzymaniu. 10. Jeśli pozycja nr 2 powróci do pozycji wejściowej nr 1, zysk na pozycji nr 2, przestaw stopę na rentowność i kontynuuj pozycję 1 dla początkowego celu. Reguły długotrwałego handlu 1. Poszukaj ustalonego downtrend, który konsekwentnie niższy poziom. 2. Zwróć uwagę, kiedy ten ruch w dół wykonuje powrót do wykresów dziennych lub godzinowych. 3. Upewnij się, że ta powrót jest co najmniej 38.2 oryginalnego ruchu. 4. Podaj długą połowę pozycji (pozycja nr 1), gdy cena spadnie do niskiego swingu, co daje podwójne dno. 5. Zmierz amplituda odcinka powrotnego. 6. Dodać wartość amplitudy do niskiego swingu i uczynić to swoim ostatecznym stopem. 7. Skieruj 50 segmentu powrotu jako swój zysk. Jeśli segment oddzwaniania wynosi 100, docelowy punkt docelowy to 50 punktów. 8. Jeśli pozycja poruszy się przeciw tobie, dodaj drugą połowę pozycji (pozycja nr 2) w punkcie 50 między huśtawką a końcem. 9. Zatrzymaj stop w obydwu jednostkach na najwyższym zatrzymaniu. 10. Jeśli pozycja nr 2 powróci do pozycji wejściowej nr 1, zysk na pozycji nr 2, przestaw stopę na rentowność i kontynuuj pozycję 1 dla początkowego celu. Krótkie transakcje Pozwala sprawdzić, jak ta konfiguracja działa zarówno na długich, jak i krótkich ramkach czasowych. Rysunek 2: Pamięć ceny, GBPUSD Źródło: FXtrek Intellichart 13 Pozwala spojrzeć na długą konfigurację w GBP USD. która zaczyna się 12 listopada 2005 r. Zauważ, że ceny najpierw rajdowe, ale potem zaczynają spadać, tworząc możliwe podwójne dno. Zgodnie z zasadami naszej konfiguracji, zajmujemy połowę pozycji na 1,7386, spodziewając się, że ceny wzrosną. Gdy ta konfiguracja jest sprzedawana na dziennych wykresach, przystanki mogą być ogromne. W przypadku tej długiej konfiguracji stop jest więcej niż 500 punktów. Amunicja przeciwbieżki wynosi 1.7907-1.7386 521 punktów. Potrzebny jest szeroki przystanek, ponieważ przedsiębiorca nigdy nie powinien ryzykować więcej niż 2 na handel. Jeśli chodzi o hipotetyczne konto w wysokości 10.000, przedsiębiorca nie powinien handlować więcej niż dwie mini partie, czyli 10.000 jednostek, w których ruch jednopunktowy jest warty 1. To już narusza nasze ryzyko nie więcej niż 2 na regułę handlową, ponieważ całkowite wypłaty przekraczają 7,5 jeśli konfiguracja nie powiedzie się (521 punktów 260 punktów 780 lub 7,8 na 10000 kontach). Możesz zrekompensować to ryzyko poprzez zresetowanie dźwigni, jeśli handlujesz pamięcią strategii cenowej, chociaż wysoki stopień prawdopodobieństwa konfiguracji pozwala nam być bardziej liberalny z kontrolą ryzyka. Niemniej jednak najważniejsze jest to, że w gazetach dźwignia powinna być niezwykle konserwatywna, nie przekraczając dwóch. Oznacza to, że w przypadku hipotetycznego konta 10.000 przedsiębiorca nie powinien przyjmować pozycji o rozmiarze większym niż 20 000. W miarę postępów w handlu widzimy, że poparcie na 1,7386 nie powiedzie się, dlatego złożyliśmy drugie zamówienie na 1,7126, w połowie drogi poniżej naszej najwyższej stopie 1,6865. Mamy teraz pełną pozycję i czekamy na działania na rynku. Pewnie, że wiele wysiłków poświęcił na spadek cen, ceny zaczynają wykraczać poza nasz ostateczny przystanek. Gdy cena odbija się z powrotem, sprzedajemy jedną partię, którą kupiliśmy w cenie 1.7126, czyli o 1,7386, czyli naszym pierwszym punkcie wejścia w handlu, za 260 punktów naszego zaangażowania. Następnie natychmiast zatrzymujemy się na pozostałej partii do 1,7126, zapewniając, że handel nie straci kapitału, jeśli cena nie zbliży się do naszego drugiego celu zysku. Jednak w dniu 23 listopada 2005 r. Cena osiąga nasz drugi cel na poziomie 1.7646, osiągając kolejne 260 punktów na łączny zysk w wysokości 521 punktów. W związku z tym, co mogłoby zakończyć się stratą w przypadku większości standardowych ustawień, ponieważ wsparcie zostało zerwane przez znaczną kwotę, zamieni się w rentowną, wysoce prawdopodobną transakcję. Teraz spójrz na ustawienia w krótszym czasie, korzystając z wykresów godzinowych. W tym przykładzie indeks GBPUSD wykrywa ruch w lewo o 177 punktów, który trwa od 1.7313 do 1.7490. Rusza rozpoczyna się około 9 rano EST w dniu 29 marca 2006 r. I następnego dnia do 14:00 EST. Gdy cena sięga do 1,7313, składamy zlecenie kupna i ustalamy naszą bazę 177 punktów poniżej 1,7136. W tym przypadku cena nie wycofa się znacznie więcej, pozostawiając nas tylko w pierwszej połowie pozycji, ponieważ tworzy bardzo płytkie fałszywe podwójne dno. Nasze zyski przynoszą 50-procentowym ryzyku, wychodząc z poziomu 1.7402 na 8:00 EST w dniu 3 kwietnia 2006 r. Handel trwa około czterech dni, przy bardzo niewielkim spadku i generuje zdrowy zysk w tym procesie. W krótszych ramach czasowych ryzyko tej konfiguracji jest znacznie mniejsze niż w przypadku wersji dziennej, przy czym zatrzymanie końcowe jest oddalone o 177 punktów od wpisu, w porównaniu z poprzednim przykładem, w którym zatrzymuje się 521 punktów. Rysunek 3: Pamięć o cenie, GBPUSD Źródło: FXtrek Intellichart 13 Krótkie transakcje Po krótkiej rewizji wykresy z dnia na dzień w dolarach EUR wykazują stosunkowo małą retrace na początku 2006 r. Z 1.2181 do 1.2004. Ponieważ cena po raz kolejny zbliża się do poziomu 1.2181 w dniu 23 stycznia 2006 r., Przechodzimy krótko na połowę całkowitej pozycji, zatrzymując się na 1.2358. Ceny następnie pionizują, a w tym momencie strategia konfiguracji naprawdę wchodzi w grę, gdy krótko w drugiej połowie na 1.2278. Ceny pchają wyższe, nawet poza naszą drugą pozycję, ale ruch się wyczerpuje zanim dotrzesz do naszego przystanku. Wycofujemy się z połowy handlu, gdy ceny wracają do 1.2181 i przerzucają naszą pozycję na pozycję. Ceny następnie maleją jeszcze bardziej, gdy pokryjemy drugą połowę o 1.2092, zapewniając pełny zysk na rynku. Rysunek 4: Pamięć ceny, EURUSD Źródło: FXtrek Intellichart 13Innym krótkim przykładem tej konfiguracji, patrząc na wykres godzinowy w USDJPY, ponieważ tworzy ona odwrót pomiędzy 8:00 EST 29 marca 2006 r. A 8:00 EST 30 marca 2006 r. Amplituda tego zakresu wynosi od 118.22 do 117.08, czyli 116 punktów. Następnie dodajemy 116 punktów do wysokości swingu wynoszącej 118.22, aby ustalić naszą ostateczną stopę na 119.36. Ponieważ 3 kwietnia 2006 r. Zajmujemy się 118.22, krótko połowę naszego rozmiaru pozycji, a następnie krótką resztę pozycji na 118.78. Ceny nie są zbyt dużo wyższe, a następnego dnia o 10 rano EST jesteśmy w stanie pokryć połowę naszego krótkiego pod 118.22. Zaledwie 10 godzin później o godzinie 20:00 EST możemy zamknąć resztę pozycji na zysk. Rysunek 5: Pamięć ceny, USDJPY Źródło: FXtrek Intellichart 13 Ten przykład ilustruje po raz kolejny moc tej konfiguracji na krótszych ramkach czasowych. Niewielkie parametry ryzyka i stosunkowo krótkie ramy czasowe umożliwiają swobodnym handlowcom forex korzystanie z naturalnego dziennego odpływu i przepływu na rynkach. To oczywiste, że ta konfiguracja działa najlepiej na rynkach powiązanych z zakresem, co ma miejsce w większości przypadków. Kiedy ten handel nie powiódł Największym zagrożeniem dla pamięci konfiguracji cen jest rynek jednokierunkowy, podczas którego ceny nie powracają. Dlatego utrzymanie dyscyplinowanych przystanków jest tak istotne dla strategii, ponieważ jeden nielegalny handel może wysadzić całe portfele handlowców. Rysunek 6: Pamięć ceny, USDJPY Źródło: FXtrek Intellichart 13 W poprzednim przykładzie widzimy, jak codzienne trendy w pary USDJPY w czwartym kwartale 2006 r. Osiągnęły tak silny pęd, że handlowcy nie mieli szans odzyskać strat, a szorty były po prostu parowane. Począwszy od pierwszego wpisu w dniu 20 września 2005 r., Poza ruchem korekcji na 111,78, przeprowadziliśmy krótką parę o połowę, dodając kolejne pół na siedem dni później 27 września 2005 r. Na 113,33. Niestety, ceny 13 października 2005 r. Nie spadły o 114,88 w dniu 13 października 2005 r., A całkowita strata 465 punktów ((114,88-111,78) (114,88-113,33) 465). Podsumowanie Pamięć strategii cen działa dobrze dla przedsiębiorców, którzy nie lubią częstych przystanków i wolą bankowo małe zyski po drodze. Chociaż straty mogą być duże, gdy strategia nie minie, może zapobiec wycofaniu się handlowców z krótkiego handlu na najwyższym kleszczu lub długim handlu na najniższym dolnym kleszczu bezpośrednio przed cenami wstecznymi i przestawić się na korzyść handlowców. Strategie handlu walutą Zaktualizowano: 22 kwietnia 2018 r. O godzinie 9:49 AM Transakcja na rynku Forex może obejmować szeroki wachlarz różnych strategii i technik handlu. Niektóre z tych technik mogą wydawać się bardziej odpowiednie dla poszczególnych przedsiębiorców niż inne, w zależności od szczególnego temperamentu i charakteru jednostki. W tym artykule skupimy się na strategiach handlu na rynku forex, które mają krótkoterminowy horyzont czasowy. Transakcja dnia handlowego Termin "day trading" oznacza strategię polegającą na kupnie i sprzedaży walut w określonym dniu, który zazwyczaj odpowiada dacie roboczej w strefie czasowej dla handlowców. Tego dnia podmioty gospodarcze zazwyczaj zamykają wszystkie swoje pozycje pod koniec wybranego dnia handlowego. Przedmiotem handlu dziennego jest powtórzone kupno i sprzedaż par waluty dla tego, co przedsiębiorca ma nadzieję, będzie niewielkim zyskiem. Proces podejmowania wielu małych zysków w ciągu dnia może znacznie zwiększyć osiągnięte przedsiębiorstwo dzienne. Jedną z najbardziej oczywistych zalet handlu dniem jest fakt, że dzienni handlowcy zazwyczaj będą mieli dobry sen. Przez nie zakładając nocnej ekspozycji na rynku forex, dziennik może zwykle zrelaksować się po transakcji, bez otwartych pozycji się martwić. Nie muszą też martwić się o spłatę odsetek lub punktów z powodu swapów zwrotnych w ciągu nocy, ponoszonych przez większość brokerów, jeśli stanowisko pozostaje otwarte po godzinie 17:00 czasu nowojorskiego. Niemniej jednak, przedsiębiorcy z ograniczonym lub nie doświadczonym doświadczeniem mogą okazać się, że handel dzienny jest nieco gorączkowy. W rezultacie mogą wpaść w wiele wspólnych pułapek handlowych, aby uniknąć, takich jak przecenienie, a nawet mogą ulegać stresowi. Jednym z najważniejszych elementów obrotu w ciągu dnia jest zdolność podmiotów gospodarczych do szybkiego wejścia i wyjścia ze zleceń na zysk, najlepiej zgodnie z dobrze zdefiniowanym planem handlowym. Jedną z najbardziej popularnych technik obrotu na dzień nazywa się skalpowaniem. Technika skalpowania polega na wykorzystaniu różnic w oferowanej ofercie na rynku. Ten rodzaj handlu jest podobny do tego stosowanego przez profesjonalistów z branży forex, którzy robią zakupy na swoich klientach z banków, z wyjątkiem faktu, że scalper nie tworzy rynku dwustronnym, a więc może wybrać ich wstępny kierunek wejścia, aby dostosować się do ich sytuacji na rynku. Skalpery zazwyczaj wchodzą i wychodzą z handlu w bardzo krótkim czasie, czasem w ciągu kilku minut lub nawet sekund. Skrobaczka zazwyczaj chce uzyskać tylko kilka pestek z rynku dla każdego handlu. Niektóre korzyści, jakie mogą przynieść handlowcy podczas wdrażania techniki skalowania obejmują: Mniejszą ekspozycję na ryzyko - ponieważ scalacze działają z niewielkimi różnicami cen i zajmują tylko pozycje w bardzo krótkim czasie, ich narażenie na ryzyko jest znacznie obniżone, pod warunkiem że są dyscyplinowane straty. Korzystanie z mniejszych ruchów - scaler generalnie korzysta z mniejszych różnic na rynku, co pozwala im na korzystanie nawet z najmniejszych ruchów na cichych rynkach. Zwiększona objętość w każdym handlu - aby skalper zyskał znacząco z krótkich ruchów, należy wziąć pod uwagę większą pozycję, aby uczynić handel wartą. Skuteczny skalper zazwyczaj będzie dobrze skapitalizowany, aby móc zajmować większe pozycje. Handel papierami wartościowymi w prasie Niektóre krótkoterminowe podmioty gospodarcze stosują często dużą zmienność wokół uwalniania ważnych danych ekonomicznych w handlu i wychodzenia z rynku walutowego. Ponieważ takie kluczowe czynniki fundamentalne mogą mieć duży wpływ na wycenę waluty, handlowcy mogą wykorzystać te informacje do zarabiania pieniędzy. Główne emisje ekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych mogą zawierać takie dane, jak płace bez pracy, produkt krajowy brutto lub PKB, sprzedaż detaliczna lub podobne wpływy nowości ekonomiczne, które mają skłonność do ostrych wahań na rynku, jeśli wydają się różnić od tego, czego oczekiwał rynek . Jedna strategia stosowana w handlu nowymi publikacjami polega na tym, że przedsiębiorca pozycjonuje się po obu stronach rynku przy użyciu zabezpieczanej pozycji. Oznaczałoby to zarówno zakup pary walutowej, jak i sprzedaży tej samej pary walutowej bez obracania obu pozycji. Prawdopodobnie założyliby tę zabezpieczoną pozycję przed wydaniem ważnego wydania. Gdy numer zostanie wydrukowany na przewodach informacyjnych, wyobrażałyby sobie, że pozycja zabezpieczana zostanie wyeliminowana, gdyż wahania rynkowe ostroją w jednym lub obu kierunkach. Następnie zamkną pozostałą część, ponieważ rynek koryguje swój pierwotny i zwykle nadmierny ruch na kolana. Wadą tej strategii handlu żywotnością jest to, że przedsiębiorca musi zapłacić dwa spready, aby wprowadzić to, co zasadniczo jest płaską pozycją. Podstawową zaletą jest to, że ich konto handlowe może pozostać neutralne lub zabezpieczone przed kradzieżą ostrych wahań cen natychmiast po zwolnieniu kluczowych numerów. Oświadczenie o ryzyku: Wymiana walutowa na marginesie charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że możesz stracić więcej niż początkowy depozyt. Wysoki stopień dźwigni może działać przeciwko tobie, jak również dla Ciebie. Najważniejsze krótkoterminowe strategie handlowe 8211 Obliczanie ATR 20-dniowe zaniknięcie jest jednym z najlepszych krótkoterminowych strategii handlowych dla każdego rynku Dobry dzień każdego, chciałem pozwolić wszystkim czytelnikom naszego bloga dowiadują się, że ostatnie dwa artykuły i filmy dotyczące stworzenia najlepszych krótkoterminowych strategii handlowych otrzymały wspaniałe recenzje od naszych czytelników i chciałem wszystkim wszystkim podziękować. To jest ostatnia część serii i przejadę miejsce docelowe i docelowe miejsce docelowe dla naszej 20-dniowej strategii wygaszania, którą wykazałem w ciągu ostatnich 2 dni. Jeśli nie przeczytałeś artykułów lub nie zobaczyłeś filmów, znajdziesz link do obu poniżej. Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial W poniedziałek wykazałem, że zwiększanie długości średniej ruchomej zwiększy Twoje szanse na zawody. Najlepszy numer wynosił 90 dni. To ćwiczenie wykazało, że zwiększenie średniej ruchomej lub długości przerwy od 20 dni do 90 dni może zwiększyć odsetek zysków z 30 procentowej rentowności do około 56 procentowej rentowności, co jest ogromne. We wtorek udowodniłem, że możemy podjąć metodę, która ma straszliwy stosunek wygranej i odwrotnie, aby zapewnić bardzo wysoki odsetek zwycięzców w porównaniu do przegranych. Wziąłem 20-dniowe przerwy, które przyniosły straszliwą wygraną i odwróciły ją. Zamiast kupować 20-dniowe wypryski, zniknęłybyśmy i zrobiliśmy to samo na minus. Dostałem również kilka filtrów, które pomogłyby jeszcze bardziej zwiększyć szanse. Metoda ta nazywa się 20-dniowym zanikiem, a dziś omówię stop loss placement i docelowe miejsce docelowe zysku dla tej strategii. Niektóre z najlepszych krótkoterminowych strategii handlowych są proste w nauce i handlu Gorąco polecam zwrócić uwagę, ponieważ uważam, że ta metoda daje około 70 procent wygrać do utraty i działa lepiej niż większość systemów obrotu, które sprzedają tysiące dolarów. Pamiętaj, że nie ma korelacji między kosztownymi lub złożonymi metodami handlowymi a rentownością. 20-dniowa fala pozostaje jedyną z najbardziej dochodowych i jedną z najlepszych krótkoterminowych strategii handlowych, jakie kiedykolwiek sprzedałem, a ja handlowałem tylko o każdej strategii, którą można sobie wyobrazić. Jak działa wskaźnik ATR Wskaźnik ATR oznacza True True Range, był to jeden z niewielu wskaźników opracowanych przez J. Welles'a Wildera i zawartych w jego książce z 1978 roku, New Concepts in Technical Trading Systems. Chociaż książka została napisana i opublikowana przed wiekiem komputerowym, zaskakujące, że nie wytrzymało testu czasu i kilku wskaźników, które zostały opisane w książce, pozostają jednymi z najlepszych i najbardziej popularnych wskaźników używanych do krótkoterminowego obrotu do dnia dzisiejszego. Jedną bardzo ważną rzeczą, o której warto pamiętać o wskaźniku ATR, jest to, że w latach dwudziestych nie wykorzystano do określenia kierunku rynkowego. Jedynym celem tego wskaźnika jest mierzenie zmienności, dzięki czemu handlowcy mogą dostosowywać swoje pozycje, zatrzymać poziomy i cele zysku w oparciu o wzrost i spadek zmienności. Formuła ATR jest bardzo prosta: Wilder zaczął od koncepcji o nazwie True Range (TR), który został zdefiniowany jako największy z następujących: Metoda 1: Prąd Wysoki niż obecna Niska Metoda 2: Prąd Wysoka niż poprzednia Zamknij ( wartość bezwzględna) Metoda 3: Prąd Niska mniej poprzedniej Zamknij (wartość bezwzględna) Jednym z powodów, dla których Wilder użył jednej z trzech formuł, było zapewnienie, że jego obliczenia uwzględniały luki. Dokonując pomiaru różnicy pomiędzy wysoką i niską ceną, nie uwzględnia się luk. Wykorzystując największą liczbę spośród trzech możliwych obliczeń, Wilder upewnił się, że obliczenia uwzględniały luki występujące podczas sesji nocnych. Należy pamiętać, że wszystkie oprogramowanie do analizy wykresów technicznych ma wbudowany wskaźnik ATR. Dlatego też wygrałeś (a) się nie musisz samemu obliczyć niczego. Jednak Wilder wykorzystywał 14 dniowy okres do obliczania zmienności, jedyną różnicą, jaką zrobię, jest użycie 10-dniowego ATR zamiast 14 dni. Uważam, że krótszy okres czasu odzwierciedla się lepiej w krótkoterminowych pozycjach handlowych. ATR może być używany w ciągu dnia dla przedsiębiorców dziennych, wystarczy zmienić 10 dni na 10 barów, a wskaźnik obliczy zmienność w oparciu o wybraną ramkę czasową. Oto przykład, jak wygląda ATR po dodaniu do wykresu. Używam przykładów z wczoraj, aby dowiedzieć się więcej na temat wskaźnika i zobaczyć, jak go używać w tym samym czasie. Zanim przejdę do analizy, daj mi znać zasady dotyczące zatrzymania strat i zysku, aby można było zobaczyć, jak wygląda wizualnie. Stop loss stop wynosi 2 10 dni ATR i celem zysku jest 4 10 dni ATR. Upewnij się, że dokładnie wiesz, co 10 dni ATR równa się przed wprowadzeniem zamówienia Odejmij ATR z rzeczywistego poziomu wpisu. To oznacza, gdzie umieścić stop loss loss. W tym przykładzie można zobaczyć, w jaki sposób obliczyłem docelowy zysk za pomocą ATR. Metoda jest identyczna z obliczaniem stop loss loss. Po prostu weź ATR w dniu, w którym wejdziesz na miejsce i pomnoż go przez 4. Najlepsze krótkoterminowe strategie handlowe mają cele zarobkowe, które są co najmniej dwukrotnie większe niż Twoje ryzyko. Zauważ, że poziom ATR jest teraz niższy w 1,01, jest to spadek zmienności. Don8217t zapomnij użyć oryginalnego poziomu ATR, aby obliczyć stopień utraty i docelowego miejsca docelowego. Zmienność spadła, a ATR wzrósł z 1,54 do 1,01. Użyj oryginalnego 1.54 dla obu obliczeń, jedyną różnicą jest to, że zyski osiągają 4 ATR i stop loss loss otrzymają 2 ATR. Jeśli zajmujesz długie pozycje, musisz odjąć stop loss ATR od wpisu i dodać ATR dla celu zysku. W przypadku krótkich pozycji musisz zrobić coś przeciwnego, dodać stop loss ATR do wpisu i odjąć ATR od celu zysku. Proszę to sprawdzić, aby nie denerwować się podczas używania ATR w celu zatrzymania utraty miejsca i docelowego miejsca docelowego. Podsumowuje to trzyczęściowe zestawienie najlepszych krótkoterminowych strategii handlowych, które działają w świecie rzeczywistym. Pamiętaj, że najlepsze krótkoterminowe strategie handlowe nie muszą być skomplikowane lub kosztować tysiące dolarów na zyski. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: Trading Processing 8211 Double Tops And Bottoms and Learn Technical Analysis 8211 Prawdziwy sposób Wszystkiego najlepszego, starszego trenera Rogera Scotta,

No comments:

Post a Comment